Český bankovní sektor je podle výsledků zátěžových testů, které provedla Česká národní banka, odolný vůči možnému negativnímu i katastrofickému vývoji ekonomiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou ČNB zveřejnila. Testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů.
Guvernér Zdeněk Tůma řekl, že se nedá absolutně vyloučit, že jednotlivá banka se dostane pod tlak, ale sektor jako celek je připraven čelit bez zásadních potíží ekonomické krizi. Banky jsou kapitálem vybaveny velmi dobře, prohlásili Tůma i další člen bankovní rady ČNB Robert Holman.
Banky krizi zvládnou
"Banky mohou utrpět v důsledku recese velké ztráty, ale jsou schopné je pokrýt z vlastního kapitálu a stát by tedy neměl pomáhat z peněz daňových poplatníků," uvedl Holman. I přes všechna rizika považuje ČNB český bankovní sektor za nejstabilnější v Evropě.
ČNB pracuje se třemi scénáři.
Českým bankám tak ani v případě nejhoršího vývoje podle guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy na základě současných informací nehrozí, že by potřebovaly masivní podporu jak od svých akcionářů, tak od státu. Samotné banky by přitom musely navýšit kapitál v případě realizace jednotlivých scénářů o osm miliard až o téměř 16 miliard korun.
Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB způsobil scénář "nervozita trhů", který počítá s poklesem ekonomiky o 3,9 procenta a největším oslabením koruny. Při tomto scénáři by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostal dvojnásobný počet bank než v nejmírnějším scénáři. Celkem by šlo o osm bank, včetně několika významnějších. V ČR je nyní 37 bank včetně poboček zahraničních bank.
Vývoj v tomto scénáři by si vyžádal kapitálové injekce do celého finančního systému ve výši zhruba 23 miliard korun, uvedla ČNB. Nejhorší scénář s názvem Ekonomická deprese počítající s poklesem hrubého domácího produktu o 6,2 procenta by si vyžádal doplnění kapitálů bank i ostatních finančních institucí ve výši 22 miliard korun.
Realistický scénář
Takzvaný realistický scénář se odvíjí od oficiálních odhadů ČNB, ve kterých by měla letos česká ekonomika klesnout o 2,4 procenta. V tomto případě by finanční instituce musely dodat kapitál 14 miliard korun.
Janota chce od listopadu prodávat lidem státní dluhopisy - čtěte ZDE
Banky lákají na vlastní dluhopisy, chtějí předběhnout Janotu - čtěte ZDE
Jako příští rizika vidí ČNB například schopnost domácností splácet hypotéky, následný pokles cen nemovitostí, pokud by počet neplatičů hypoték byl vyšší. "Český bankovní sektor bude čelit riziku zhoršování rizikovosti úvěrů," uvedl Holman.
Testy jako v USA
Podobné zátěžové testy, kterými procházejí banky v Česku, proběhly ve Spojených státech. ČNB testovala, jak jsou banky finančně silné a kolik kapitálu budou potřebovat případně doplnit v různých extrémních scénářích vývoje ekonomiky.
"Zátěžové testy jsou makrozátěžové testy. Jeho výsledky jsou vhodné na hodnocení stability celého sektoru a nejsou vhodné na testování jednotlivých bank jako například testy, které se provádějí v USA," komentoval srovnání Jan Frait (ČNB).
Centrální banka začala testovat český bankovní systém v roce 2004. Poprvé od loňska zkoumá i zdraví pojišťoven a penzijních fondů.
Evropa nechá projít své banky testem. V Česku ho udělá ČNB - čtěte ZDE
Zátěžové testy: Žádné z amerických bank nehrozí problémy - čtěte ZDE
Zveřejnění zprávy o finanční stabilitě jsme sledovali v on-line přenosu.
On-line reportáž
mluvčí ČNB Marek Petruš zahájil konferenci
Prudký pokles průmysl potvrdil citlivost Česka na dění v zahraničí
Holman: Globální recese může být hlubší, než jsme předpokládali a to bude mít vliv i na Česko
Holman: Averze vůči regionu střední a východní Evropy trvá a sílí. Objevují se obavy z devalvace a oslabení měn a tlaky na zdražování státních dluhů.
Podle Holmana vstoupily banky do recese v dobré východzí kondici. To se ale může zhoršovat s tím, jak se budou zhoršovat úvěry a může růst tlak na posilování kapitálu bank.
Kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru (poměr rizikových aktiv ke kapitálu) byla v uplynulém roce přes 12 procent, což vysoce převyšuje minimální požadavky centrální banky (8 procent) a potrzuje to tak,že jsou české banky stále kapitálově silné.
Tůma reaguje na otázku, za jaké situace by musel se stabilitou finančního sektoru pomáhat stát. Podle něj je sektor ve velmi dobré kondici. Nelze vyloučit, že se může nějaká banka dostat pod tlak a pak by museli kapitál dodat akcionáři. Pokud by se tak nestalo, má ČNB nástroje k řešení. Hovoří obecně a zdůrazňuje, že ani dopady negativních scénářů nepředpokládají, že by musel zasahovat stát.
